اندیکاتور آرون
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » اندیکاتور آرون (Aroon)
آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون که در سال ۱۹۹۵ توسط TusharChande ایجاد شده، ابزاری است که با استفاده از آن می توان داشتن روند در یک بازار را شناسایی کرد. در کنار این موضوع می توان در صورت وجود روند، به قدرت آن نیز در بازار پی برد. Aroon در زبان سانسکریت به معنی «تلألؤ طلوع» است. انتخاب این نام بدین جهت بوده است که این اندیکاتور به گونه ای طراحی شده تا شروع یک روند را آشکار کند.

اندیکاتور آرون از دو منحنی نارنجی و آبی تشکیل شده است که اولی آرون بالا است و دیگری آرون پایین. آرون بالایی ۲۵ روزه، نشان دهنده تعداد روز هایی است که از ایجاد بالاترین قیمت در ۲۵ روز گذشته، سپری شده است. آرون پایین ۲۵ روزه نیز نشانگر تعداد روزهای پس از شکل گیری پایین ترین قیمت در ۲۵ روز پیش است. در نتیجه از این جهت که آرون بر روی زمان متناسب با قیمت تمرکز دارد، منحصر بفرد می باشد. در حالت کلی از این اندیکاتور می توان برای تعیین روند در حال ظهور، تشخیص دوره تثبیت بازار، شناسایی دوره های اصلاح و در نهایت، پیش بینی بازگشت ها استفاده نمود.

نحوه محاسبه اندیکاتور آرون

منحنی های اندیکاتور آرون در میان یک بازه صفر درصد و صد درصد نوسان می کنند. آرون بالا بر اساس قله ها نوسان می کند و آرون پایین بر اساس دره ها. این دو منحنی در کنار یکدیگر به جهت مقایسه بهتر رسم می شوند. به صورت پیش فرض دوره زمانی ۲۵ روزه برای این ابزار در نظر گرفته شده است. زمانی که فاصله رکوردهای جدید قیمت افزایش می یابد، منحنی های آرون به سمت پایین می روند.

در میان دو عدد صفر و صد، نقطه ۵۰ قرار دارد که نقطه میانی است. در چارت روزانه، زمانی که منحنی های آرون در بالاتر از عدد ۵۰ قرار می گیرد یعنی در ۱۲ روز گذشته یا کمتر، یک رکورد جدید قیمت (که می تواند کمترین یا بیشترین قیمت باشد) ثبت شده است. در نتیجه قرار داشتن این منحنی ها در زیر ۵۰ یعنی بیش از ۱۳ روز است که رکورد جدیدی ثبت نشده است. نحوه محاسبه منحنی های آرون بالا و پایین به شکل زیر است:

آرون بالا = (25/((تعداد روزهایی که از بالاترین قیمت ثبت شده می گذرد)- ۲۵)) * ۱۰۰

آرون پایین = (25/((تعداد روزهایی که از پایین ترین قیمت ثبت شده می گذرد)- ۲۵)) * ۱۰۰

اندیکاتور Aroon
اجزای اندیکاتور آرون

تفسیر اندیکاتور آرون

همانطور که گفته شد، منحنی های اندیکاتور آرون در بالا و پایین خط مرکزی ۵۰ و در میان دو سطح صفر و ۱۰۰ نوسان می کنند. این سه سطح برای تفسیر اندیکاتور مهم و حیاتی هستند. به صورت پایه ای و کلی، زمانی که آرون بالادر بالای ۵۰ و آرون پایین در زیر ۵۰ قرار گیرند، بازار صعودی است. این نشان می دهد گرایش بازار برای ثبت یک رکورد در قیمت بالاتر بیشتر است. برای روند نزولی نیز به همین صورت است یعنی فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند اگر آرون بالا در زیر ۵۰ و آرون پایین در بالای ۵۰ قرار گیرند.

رسیدن منحنی ها به عدد ۱۰۰ درصد نیز نشان از ظهور یک روند دارد. این موضوع را می توان با کاهش منحنی دیگر، تایید کرد. به عنوان مثال افزایش آرون بالا تا سطح ۱۰۰ در کنار کاهش آرون پایین به زیر عدد ۳۰ نشان می دهد روند صعودی و قوی می باشد.

اگر آرون بالا در سطح ۷۰ تا ۱۰۰ باقی بماند یعنی قیمت به طور مکرر در حال بالاتر رفتن از حد خود در دوره زمانی تنظیم شده (مثلا ۲۵ روزه) است. حال اگر هر دو منحنی در بازه صفر تا ۳۰ بمانند یعنی قیمت به ندرت رکورد جدیدی ثبت کرده است. در ذهن داشته باشید که قرار گیری آرون پایین در بازه صفر تا ۳۰ نشان از این نیست که قیمت در حال کاهش است. همچنین نشانگر این مساله نیز نیست که قیمت بالا می رود چرا که برای این موضوع باید آرون بالا را چک کرد.

ظهور روند جدید

سیگنال دهی آغاز یک روند جدید سه مرحله دارد. برای شروع یک مرحله صعودی جدید، مرحله اول بالاتر رفتن آرون بالا از آرون پایین است. این موضوع نشان می دهد آخرین حرکت ثبت شده برای قیمت شامل ثبت بالاترین قیمت است نه پایین ترین قیمت. در این باره یادآوری این نکته ضروری است که اندیکاتور آرون، بازه های زمانی را اندازه گیری می کند نه قیمت را.

مرحله دوم شامل قرار گیری آرون بالا در بالای عدد ۵۰ و آرون پایین در زیر عدد ۵۰ است. این دو مرحله الزاما به ترتیب شکل نمیگیرند چرا که ممکن است ابتدا آرون بالا از خط میانی ۵۰ بیشتر شود سپس از آرون پایین بالاتر رود. در نهایت، سومین مرحله شامل رسیده آرون بالا به عدد ۱۰۰ و پایین ماندن آرون پایین است. در روند نزولی، جای این دو منحنی عوض می شود یعنی آرون پایین از آرون بالا، بالاتر رود، سپس از خط ۵۰ عبور کند و در نهایت به ۱۰۰ برسد.

بررسی روند با آرون
قرار گیری اندیکاتور آرون در نمودار بیت کوین و بررسی روند

در تصویر بالا شاهد قرار گیری اندیکاتور آرون در نمودار بیت کوین هستید. در ابتدا توجه کنید که روند نزولی بیت کوین ضعیف شده است چرا که آرون پایین به زیر عدد ۵۰ و نزدیک صفر رسیده است. سپس اولین مرحله از سیگنال دهی شروع روند جدید با رد شدن منحنی آرون بالا از آرون پایین تکمیل می شود. پس از آن آرون بالا به بالای ۵۰ رسیده در حالی که آرون پایین در همان سطح باقی می ماند. در نهایت، در مرحله سوم، آرون بالا به عدد ۱۰۰ رسیده و ضربات مکرری به این سطح می زند.

دوران تثبیت یا رنج شدن قیمت

در دو حالت می توان از طریق اندیکاتور آرون، سیگنال رنج شدن قیمت را دریافت کرد. اولین حالت این است که هر دو منحنی در پایین ۵۰ قرار گیرند، دومین حالت، حرکت هر دو منحنی به سمت پایین و در موازات با یکدیگر است. منطقی است که قرار داشتن هر دو منحنی در زیر ۵۰ نشان از افقی شدن حرکت قیمت باشد چرا که برای مثال در بازه ۲۵ روزه به معنی عدم وجود ثبت بالاترین یا پایین ترین قیمت در ۱۳ روز گذشته یا بیشتر است. در نتیجه زمانی که قیمت رکورد جدیدی ثبت نکند یعنی رنج شده است.

همچنین زمانی که هر دو منحنی به موازات یکدیگر کاهش یابند و فاصله آنها نیز نسبت به یکدیگر کم باشد یعنی قیمت در حال تثبیت شدن و حرکت به صورت افقی است. در این زمان، اولین منحنی که از خط ۵۰ بالاتر رود و به سطح ۱۰۰ برسد، سیگنال بعدی را فعال می کند.

سیگنال دهی با آرون
نحوه سیگنال دهی آرون برای رنج شدن قیمت در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا، نحوه سیگنال دهی آرون برای رنج شدن قیمت در نمودار بیت کوین مشخص شده است. همانطور که می بینید، هر دو منحنی به فاصله بسیار کم و موازی با یکدیگر کاهش می یابند تا به زیر ۵۰ و سپس ۳۰ برسند (مستطیل زرد رنگ). پس از آن برای بیش از یک ماه قیمت تثبیت می شود. سپس آرون بالا با رد شدن از سطح ۵۰، از آرون پایین نیز می گذرد و به ۱۰۰ می رسد و همزمان با آن، آرون پایین به زیر ۵۰ آمده و در همان محدوده باقی می ماند که سیگنالی برای شروع روند صعودی است (مستطیل قرمز رنگ).

جمع بندی اندیکاتور آرون

منحنی های آرون بالا و آرون پایین، اندیکاتورهایی هستند که به صورت مکمل در کنار یکدیگر عمل کرده و زمان سپری شده برای ثبت یک رکورد جدید بالاترین یا پایین ترین قیمت در بازه زمانی مشخص شده را اندازه گیری می کنند. قرار داشتن این دو ابزار در کنار یکدیگر، به تحلیلگران این امکان را می دهد که تمایل روند به صعودی یا نزولی بودن را راحتتر تشخیص دهند.

همانطور که گفته شد، افزایش آرون بالا در کنار کاهش آرون پایین سیگنالی است برای شروع یک روند صعودی. همچنین افزایش آرون پایین در کنار کاهش آرون بالا، سیگنال دهنده شروع یک روند نزولی است. همچنین رنج شدن قیمت از طریق قرار داشتن هر دو منحنی در پایین سطح ۵۰ و یا حرکت کاهش هر دو منحنی به صورت موازی قابل تشخیص است.

پستهای مرتبط

تحلیل تکنیکال چیست؟

سردبیر والبی

اندیکاتور کانال های قیمت (Price Channels Indicator)

سردبیر والبی

خط روند چیست؟

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید