اندیکاتور بولینجر باند
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » اندیکاتور بولینجر باند (Bollinger Band)
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

اندیکاتور بولینجر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور بولینجر باند که توسط جان بولینجر پدید آمده است، نوارهای نوسان داری هستند که در پایین و بالای میانگین متحرک ساده حرکت می کنند. این نوار ها میزان انحراف و نوسان قیمت نسبت به میانگین را نشان میدهند. در حقیقت بولینجر باند بر اساس انحراف معیار ایجاد شده است. در نتیجه زمانی که نوسان کم و زیاد می شود، پهنای نوار نیز تغییر می کند. این اندیکاتور می تواند برای تشخیص الگوی بازگشتی دو قله یا الگوی بازگشتی دو دره مورد استفاده قرار گیرد. همچنین میزان قدرتمندی یک روند را نیز نشان می دهد.

اندیکاتور بولینجر باند در تحلیل
اندیکاتور بولینجر باند بر نمودار بیت کوین

تعریف اندیکاتور بولینجر باند

اندیکاتور بولینجر باند از یک نوار میانی و دو نوار بیرونی که بالا و پایین آن قرار دارند تشکیل شده است. نوار میانی همان میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average (SMA) است که معمولا با دوره زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده است که می توان بنا بر نیاز آن را تغییر داد. نوار بالایی و پایینی براساس انحراف معیار و ضریت تطبیق رسم می گردد. ضریب تطبیق به گونه ای قرار داده شده تا جلوی باریک یا پهن شدن بیش از اندازه پهنای باند را بگیرد. انحراف معیار نیز معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می شود. بر این اساس ضریب تطبیق برابر ۲ می شود. نحوه محاسبه نوار بالایی بدین صورت است:

نوار بالایی = میانگین متحرک ساده + (انحراف معیار* ضریب تطبیق)

مثلا اگر میانگین متحرک ساده در یک بازه زمانی روی نقطه ۵۰ باشد و انحراف معیار تغییرات قیمت که توسط اندیکاتور معرفی می گردد ۳ باشد، نوار بالایی در نقطه ۵۶ قرار می گیرد. نحوه محاسبه نوار پایینی نیز بدین صورت است:

نوار پایینی = (انحراف معیار* ضریب تطبیق) – میانگین متحرک ساده

با توجه به مثال بالا، نوار پایینی نیز روی ۴۴ قرار می گیرد. نکته ای که وجود دارد این است که، اگر بخواهید دوره زمانی میانگین متحرک ساده و دوره زمانی انحراف معیار خود را تغییر دهید، باید ضریب تطبیق مناسب آن را انتخاب نمایید. بولینجر پیشنهاد می دهد اگر میانگین متحرک ساده را روی ۵۰ روز قرار دادید، ضریب تطبیق را روی ۲.۱ تنظیم نمایید و برای میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه نیز ۱.۹ را انتخاب کنید.

سیگنال گیری با الگوی بازگشتی دو دره (دره های W شکل)

الگوی W شکل یکی از الگو های بازگشتی است که از دو دره تشکیل شده که پس از تکمیل شدن، روند را تغییر می دهد. باید گفت منظور از روند، فقط روند کلی نزولی در بازه طولانی نیست بلکه شامل یک اصلاح در روند صعودی نیز می شود. به صورت خاص، این فرم W زمانی معتبر است که دره دوم پایین تر از دره اول قرار بگیرد. حال برای تایید این فرم با استفاده از بولینجر باند، نکاتی را باید در نظر گرفت.

نکات فرم W با اندیکاتور بولینجر باند

نکته اول اینکه دره اول معمولا ولی نه همیشه، پایین تر از نوار پایینی اندیکاتور قرار می گیرد. نکته دوم این که پس از شکل گیری دره اول، قیمت تا حدود نوار میانی بالا می آید. سپس قیمت مجددا کاهش می یابد تا دره دوم شکل گیرد ولی این بار باید بالاتر از نوار پایینی قرار داشته باشد. این قرار گیری بالای نوار پایینی نشانگر ضعیف بودن نیروی فروشندگان در پایین آوردن قیمت در دره دوم است. نکته آخر اینکه این الگو زمانی تایید می شود که قیمت با یک جهش از سطح قله میان دو دره عبور کند.

استفاده از بولینجر باند
شکل گیری الگوی W شکل در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی W شکل در نمودار بیت کوین هستیم. دره اول که توسط فلش آبی رنگ مشخص شده در زیر نوار پایینی قرار گرفته ولی دره دوم که با فلش نارنجی رنگ مشخص شده، در بالای نوار پایینی قرار گرفته است. زمانی الگو تکمیل شد که خط نقطه چین به عنوان مقاومت با کندل سبز بزرگ شکسته شد.

سیگنال گیری با الگوی بازگشتی دو قله (دره های M شکل)

الگوی M شکل نیز مانند فرم W، یکی از الگوهای بازگشتی است که از دو قله تشکیل شده است. این الگو پس از تکمیل شدن، روند را تغییر می دهد. باید گفت منظور از روند، فقط روند کلی صعودی در بازه طولانی نیست بلکه شامل یک اصلاح در روند نزولی نیز می شود. تفاوت این الگو با الگوی W این است که قله دوم می تواند بالاتر از قله اول قرار بگیرد یا در راستای آن باشد و یا حتی پایین تر از آن شکل گیرد. به همین خاطر تشخیص آن نسبت به فرم W سخت تر است.

نکات فرم M با اندیکاتور بولینجر باند

برای تایید فرم M با استفاده از بولینجر باند، نکاتی را باید در نظر گرفت. نکته اول اینکه قله اول، باید بالاتر از نوار بالایی اندیکاتور قرار گیرد. نکته دوم این که پس از شکل گیری قله اول، قیمت تا حدود نوار میانی پایین می آید. سپس قله دوم شکل می گیرد ولی این بار به نوار بالایی نمی رسد. این موضوع نشان می دهد نیروی خریداران برای بالا بردن قیمت ضعیف شده است. نکته آخر اینکه این الگو زمانی تایید می شود که قیمت با یک کاهش قوی، از سطح دره میان دو قله عبور کند.

سیگنال گیری با بولینجر باند
شکل گیری الگوی M شکل در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی M شکل در نمودار بیت کوین هستیم. قله اول که توسط فلش آبی رنگ مشخص شده در بالای نوار بالایی اندیکاتور قرار گرفته ولی قله دوم که با فلش نارنجی رنگ مشخص شده ، در زیر این نوار قرار گرفته است. زمانی الگو تکمیل شد که خط نقطه چین به عنوان حمایت شکسته شد.

نوار بالایی و پایینی اندیکاتور بولینجر باند به ما چه می گویند

همانطور که گفته شد، نوارهای بالایی و پایینی به اندازه دو برابر انحراف معیار از میانگین متحرک ساده فاصله دارند. در نتیجه برای اینکه قیمت به نوار بالایی برسد به نیروی قدرتمندی از طرف خریداران نیاز دارند. ولی رسیدن قیمت به نوار بالایی را نمی توان به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفت بلکه برای شناسایی وضعیت بازار مناسب است. چرا که ممکن است پس از رسیدن قیمت به نوار بالایی، شاهد افزایش مجدد قیمت و برخوردهای مکرر با این نوار باشیم. در برخی مواقع، نوار میانی که SMA-20 است می تواند به عنوان حمایت ایفای نقش کند. در نتیجه در یک روند صعودی، کاهش قیمت تا نوار میانی می تواند نشان از فرصت خرید باشد. همچنین است برای روند نزولی که به عنوان مقاومت عمل نماید.

باریک و پهن شدن نوار اندیکاتور بولینجر باند

پهنای نوار بولینجر باند
تغییر پهنای نوار بولینجر باند با میزان نوسان قیمت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، پهنای نوار بولینجر باند مطابق با میزان نوسان قیمت تغییر می کند. منظور از پهنای نوار، فاصله میان نوار بالایی و نوار پایینی است. هر چقدر نوسان قیمت بالاتر باشد پهنای نوار بیشتر می شود (فلش آبی رنگ) و هر چقدر نوسان کمتر باشد نوار باریک تر (فلش نارنجی رنگ) می شود. در نتیجه زمانی که قیمت رنج می شود، پهنای نوار بسیار باریک می گردد. این باریک و پهن شدن نوار می تواند به تحلیل ما از بازار بسیار کمک نماید. پیش از آنکه به مطالعه روش بررسی پهنای باند و اطلاعاتی که می توان از آن بدست آورد بپردازیم، قصد داریم شما را با اندیکاتوری به نام Bollinger BandWidth آشنا نماییم.

اندیکاتور Bollinger BandWidth
اندیکاتور Bollinger BandWidth در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا، این اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قابل مشاهده است. اندیکاتور Bollinger BandWidth میزان تغییرات فاصله نوار بالایی و نوار پایینی اندیکاتور بولینجر باند را اندازه گیری می کند. برای این کار ابتدا در هر نقطه، فاصله این دو نوار را محاسبه کرده سپس عدد به دست آمده را به نقطه ای که نوار میانی در آن قرار دارد تقسیم می کند. در نتیجه زمانی که اندیکاتور Bollinger BandWidth به سمت بالا می رود (فلش نارنجی رنگ)، بدین معنی است که میزان پهنا بیشتر شده یعنی نوسانات قیمت افزایش یافته است. و زمانی که اندیکاتور در کف قرار می گیرد، یعنی قیمت نوسانات بسیار کمی را تجربه می کند. (فلش آبی رنگ)

سیگنال گیری از باریک شدن نوار اندیکاتور بولینجر باند

سیگنال گیری با پهنای نوار بولینجر باند
قرار گیری اندیکاتور MA-200 درون اندیکاتور Bollinger BandWidth

همانطور که پیش از این گفته شد، هر چقدر میزان نوسانات قیمت کاهش یابد، پهنای نوار بولینجر باند نیز کم می شود و این کاهش را می توان از طریق اندیکاتور Bollinger BandWidth مشخص نمود. توصیه می شود برای درک بهتر میزان باریک شدن یا پهن شدن نوار، از میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰۰ (MA-200) درون اندیکاتور Bollinger BandWidth استفاده شود. بر این اساس زمانی که اندیکاتور زیر MA-200 قرار میگیرد یعنی پهنای نوار بسیار کاهش یافته و در نتیجه قیمت نوسان بسیار کمی دارد. در تصویر بالا شاهد قرار گیری اندیکاتور MA-200 درون اندیکاتور Bollinger BandWidth هستید که همان منحنی صورتی رنگ است.

تشخیص روند با اندیکاتور بولینجر باند

مساله ای که در مورد پهنای نوار وجود دارد این است که همیشه بعد از یک دوره باریک شدن، قطعا شاهد افزایش پهنای نوار خواهیم بود. یعنی همیشه بعد از یک دوره نوسان کم قیمت، نوسانات زیاد خواهد شد. این نوسانات می تواند به سمت بالا باشد یا به سمت پایین یعنی در بازار گاوی شکل بگیرد یا در بازار خرسی. اگر پس از باریک شدن نوار، افزایش قیمت تا بالای نوار بالایی بولینجر باند صورت گیرد، یعنی روند صعودی خواهد بود. به تصویر زیر دقت فرمایید.

استفاده از بولینجر باند
تشخیص روند صعودی با استفاده از پهنای نوار بولینجر باند

در تصویر بالا که از نمودار بیت کوین گرفته شده است، مشاهده می کنید که در یک دوره نوسان قیمت تا اول آوریل ۲۰۱۹ بسیار پایین است. این موضوع را می توان از طریق اندیکاتور Bollinger BandWidth که در پایین MA-200 قرار گرفته متوجه شد (فلش مشکی رنگ). در روز دوم آوریل، قیمت ناگهان افزایش می یابد تا جایی که از نوار بالایی بولینجر باند هم بالاتر می رود (فلش قرمز رنگ). پس از آن شاهد افزایش قیمت هستیم.

روند نزولی با بولینجر باند
تشخیص روند نزولی با استفاده از پهنای نوار بولینجر باند

حال عکس این موضوع نیز وجود دارد. یعنی اگر پس از باریک شدن نوار، کاهش قیمت تا پایین نوار پایینی بولینجر باند صورت گیرد، یعنی روند نزولی خواهد بود. به تصویر بالا دقت فرمایید. تا ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۸ نوسان قیمت به حدی پایین است که اندیکاتور Bollinger BandWidth زیر MA-200 قرار می گیرد (فلش مشکی رنگ). سپس با کاهش قیمت تا زیر نوار پایینی بولینجر باند (فلش قرمز رنگ)، روند نزولی شروع می گردد.

نکته ای که در هر دو مثال بالا مشترک می باشد این است که، زمانی می گوییم نوسان قیمت کم است و نوار بولینجر باند باریک شده که اندیکاتور Bollinger BandWidth در زیر MA-200 قرار گیرد.

حرف آخر

بولینجر بند نشانگر روند حرکت و مسیر میانگین متحرک ساده است که همراه آن دو نوار در بالا و پایین حرکت می کنند. بنا بر نظر جان بولینجر، حدود ۸۹ درصد پرایس اکشن درون این نوار قرار می گیرد در نتیجه خارج شدن از باند می تواند نشانه های معنی داری داشته باشد. به صورت تخصصی، زمانی که قیمت به نوار بالایی می رسد یعنی به میزان زیادی اوج گرفته است ولی این نمی تواند دلیلی برای فروش باشد. همینطور است برای کاهش قیمت تا نوار پایینی. در نتیجه تحلیل های دیگری نیز برای پیش بینی مسیر آتی قیمت مورد نیاز است.

پستهای مرتبط

موجودی اسپارک خود را چک کنید

سردبیر والبی

تحلیل تکنیکال چیست؟

سردبیر والبی

شناخت حباب بیت کوین

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran