اندیکاتور لوستر خروج
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » اندیکاتور لوستر خروج (Chandelier Exit)
آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

اندیکاتور لوستر خروج (Chandelier Exit)

 

اندیکاتور لوستر خروج
نمایش اندیکاتور لوستر خروج در روند صعودی و نزولی

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا Average True Range (ATR) است.

در حقیقت این اندیکاتور به تریدرها کمک می کند تا از خروج زود هنگام از یک ترید پرهیز کنند. به صورت کلی این اندیکاتور در زمانی که روند صعودی باشد، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و در زمان نزولی بودن بازار بر روی نمودار قیمت واقع می شود. در تصویر بالا این موضوع نشان داده شده است.

نحوه محاسبه در اندیکاتور لوستر خروج

فرمول لوستر خروج، از سه قسمت تشکیل می شود که عبارتند از: بالاترین قیمت در دوره تعیین شده یا پایین ترین قیمت در دوره تعیین شده، میانگین دامنه حقیقی (ATR) و ضریب افزاینده. در چارت روزانه، پیش فرض این اندیکاتور ۲۲ روز است بدین معنی که بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در ۲۲ روز گذشته را محاسبه می کند. در اندیکاتور ATR نیز از دوره ۲۲ روزه استفاده می شود.

برای این تنظیمات، ضریب افزاینده برابر ۳ خواهد بود. در این صورت نحوه محاسبه حد ضرر بدین گونه خواهد بود:

لوستر خروج (برای روند صعودی)=(سه برابر (۲۲) ATR)  – (بالاترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته)

لوستر خروج (برای روند نزولی)= (پایین ترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته) + سه برابر (۲۲) ATR

همانطور که در فرمول بالا می بینید، نقطه خروج در روند صعودی، سه برابر ATR پایین تر از بالاترین قیمت در ۲۲ روز گذشته دارایی است. همینطور در روند نزولی، نقطه خروج برابر است با سه برابر ATR بالاتر از پایین ترین قیمت دارایی در ۲۲ روز پیش است.

نحوه تفسیر اندیکاتور لوستر خروج

اندیکاتور لوستر خروج، یک سیستم مبتنی بر نوسان است که تغییرات بزرگ قیمت را تشخیص می دهد. سازنده این اندیکاتور یعنی Le Beau برای تشخیص میزان نوسان از اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی استفاده می کند که توسط Welles Wilder، سازنده اندیکاتور محبوب RSI، ایجاد شد. اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی یا همان ATR از سه داده قیمتی برای تشخیص دامنه حقیقی نوسانات یک دارایی در دوره زمانی تعیین شده استفاده می کند. این داده ها عبارتند از: قیمت بسته شده در روز قبل، بالاترین قیمت در روز جاری و پایین ترین قیمت در روز جاری.

با قرار دادن ضریب فزاینده ۳، باید گفت اندیکاتور لوستر خروج، یک سپر به اندازه سه برابر میزان نوسان، در پایین نمودار در روند صعودی یا بالای نمودار در روند نزولی، قرار می دهدکه شکسته شدن این سپر نشان از تغییر روند دارد.

لوستر خروج در روند صعودی

در برخی مواقع، تحلیل گران یک روند قدرتمند را شاهد هستند ولی نمی دانند چه زمانی وارد بازار شوند و نقطه خروج را کجا قرار دهند. در این زمان می توان از اندیکاتور لوستر خروج استفاده نمود. چرا که این اندیکاتور می تواند صعودی یا نزولی بودن روند را نشان دهد. همچنین حد ضرر و نقطه خروج را مشخص می کند.

این حد ضرر در طول روند و با تغییر قیمت به روز می شود در نتیجه برای بهینه کردن کنترل ریسک در یک پوزیشن خرید بسیار مناسب است. حال که حد ضرر (نقطه خروج از بازار) و صعودی بودن روند از طریق اندیکاتور لوستر خروج مشخص شد، تریدرها به ابزاری دیگر برای تشخیص نقطه ورود به بازار صعودی نیاز دارند.

نقش اسیلاتور Stochastic RSI

برای این منظور بهتر است از یک اسیلاتور حساس که نشانگر نیروی فروش مفرط در بازار صعودی است استفاده شود. یکی از ابزار های پیشنهادی برای این کار، اسیلاتور Stochastic RSI است که از الحاق یک اسیلاتور آماری به RSI ایجاد شده است. زمانی که این اسیلاتور در زیر عدد ۲۰ قرار می گیرد، نشانگر این است که در کوتاه مدت وضعیت فروش مفرط در بازار حاکم است. بازگشت اسیلاتور از عدد ۲۰ پیشنهاد دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

نحوه قرارگیری اندیکاتور لوستر خروج
سیگنال گیری با اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین

تشخیص ورود مناسب به بازار با اندیکاتور لوستر خروج

در تصویر بالا قرار گیری اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین نشان داده شده است و در زیر نمودار قیمت نیز اسیلاتور Stochastic RSI قرار دارد. همانطور که مشاهده می کنید، روند کلی بازار صعودی است که این موضوع را می توان از طریق قرار داشتن نمودار قیمت روی اندیکاتور لوستر خروج مشاهده کرد. در اوایل مارس ۲۰۱۸، نمودار قیمت و اندیکاتور لوستر خروج روی هم قرار دارد که نشان می دهد هنوز روند کاملا صعودی نیست (فلش قرمز رنگ).

پس از آن لوستر خروج در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد که نشان از شروع روند صعودی است و Stochastic RSI به زیر ۲۰ می رود. با بازگشت از ۲۰، روند صعودی از سر گرفته می شود و نقطه ای مناسب برای ورود به بازار را مشخص می کند. در طی روند صعودی، می توان دید هر بار Stochastic RSI از ۲۰ باز می گردد (خطوط خط چین آبی رنگ عمودی)، روند صعودی ادامه می یابد پس این نقاط می توانند نقاط مناسب برای ورود به بازار باشند.

لوستر خروج در روند نزولی

در روند نزولی نیز به طریق روند صعودی می توان برای گرفتن پوزیشن فروش در بازار استفاده نمود. منتهی با این تفاوت که در روند نزولی نمودار قیمت در زیر اندیکاتور لوستر خروج قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط پوزیشن گیری می توان از قرار گیری Stochastic RSI  در بالای عدد ۸۰ استفاده نمود. در تصویر زیر نقاط پوزیشن گیری در نمودار ریپل توسط دو اندیکاتور مشخص شده اند.

روند بازار با لوستر خروج
نمایش دو اندیکاتور لوستر خروج با ضریب فزاینده متفاوت

نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که اگر در زمان هایی شاهد نوسان زیاد در روند صعودی یا نزولی بودید می توان با تغییر ضریب فزاینده، تنظیمات بهتری برای اندیکاتور لوستر خروج انجام دهید تا از سیگنال اشتباه پرهیز کنید. در تصویر بالا نمودار زرد رنگ و نمودار مشکی، هر دو اندیکاتور لوستر خروج هستند ولی تغییر تنظیم ضریب فزاینده در نمودار مشکی رنگ باعث شده، روند بازار بهتر مشخص گردد.

جمع بندی

اندیکاتور لوستر خروج ابزاری است که می توان از آن برای تشخیص مناسب حد ضرر از آن استفاده کرد. قابلیت دنبال کنندگی آن باعث می شود در زمان هایی روند صعودی یا نزولی بیش از حد گسترش می یابد، از خروج زود هنگام از بازار اجتناب شود. علاوه بر تعیین نقاط مناسب برای تنظیم حد ضرر، از این اندیکاتور می توان برای تشخیص روند کلی بازار نیز استفاده نمود. هر چقدر فاصله نمودار قیمت با اندیکاتور بیشتر باشد می توان فهمید که روند قویتر است ولی زمان هایی که نمودار قیمت به اندیکاتور نزدیک می شود می توان به ضعف روند پی برد.

پستهای مرتبط

پیوت پوینت (Pivot Points)

سردبیر والبی

الگوی بازگشتی دو قله (Double Top Reversal)

سردبیر والبی

نظریه امواج الیوت (بخش دوم)

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید