نمودار قیمت
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » میانگین متحرک نمایی دو برابر (Double Exponential Moving Average)
آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

میانگین متحرک نمایی دو برابر (Double Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر یا DEMA با فرمول بهبود یافته خود، عقب ماندگی و تاخیر میانگین متحرک نمایی (EMA) را کاهش داده است به همین خاطر نسبت به تحرکات قیمت حساس تر است و برای ترید در کوتاه مدت مناسب تر می باشد. این اندیکاتور توسط Patrick Mulloy در اوایل سال ۱۹۹۴ معرفی شد. این ابزار از اختلاف تاخیر میان یک EMA هموار شده منفرد (single-smoothed EMA) و EMA هموار شده دو برابر برای متعادل سازی EMA هموار شده منفرد استفاده می کند. این تعادل سازی باعث می شود میانگین متحرک ساخته شده در عین حال که هموار بماند، نسبت به EMA هموار شده منفرد و دوبرابر معمولی، به نمودار قیمت نزدیک تر باشد (بدین معنی که حساسیت بالاتری داشته باشد).

میانگین متحرک نمایی دو برابر (DEMA)

h

چارت
مقایسه EMA و DEMA در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا شاهد EMA-20 با رنگ قرمز و DEMA-20 با رنگ آبی در نمودار بیت کوین هستید. همانطور که می بینید، DEMA-20نزدیک تر به نمودار قیمت حرکت می کند و حساسیت بالاتری نسبت به EMA-20 به تحرکات قیمت دارد.

نحوه محاسبه:

EMA هموار شده منفرد = میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت

EMA هموار شده دو برابر = میانگین متحرک نمایی از EMA هموار شده منفرد

DEMA = EMA هموار شده دو برابر- (دو برابر EMA هموار شده منفرد)

همانطور که در فرمول بالا مشاهده می کنید، از تفاوت میان دو EMA هموار شده استفاده می شود که EMA هموار شده منفرد نسبت به EMA هموار شده دو برابر، عقب افتادگی کمتری نسبت به قیمت دارد. در نهایت، ابزار تولید شده از این فرمول با وجود هموار تر بودن، از دو ابزار دیگر به قیمت نزدیک تر است.

تفسیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر

نحوه تفسیر DEMA نیز مانند میانگین متحرک نمایی معمولی است، با این تفاوت که پاسخ دهی DEMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر می باشد. در نتیجه همانند EMA می توان از این اندیکاتور برای تشخیص مسیر یک روند یا تغییرات احتمالی آن استفاده نمود. یکی از رایج ترین شیوه ها برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، استفاده از برخورد ها می باشد. این برخورد ها هم شامل برخورد DEMA با نمودار قیمت است، هم شامل برخورد میان DEMA کوتاه مدت با DEMA بلند مدت تر می شود. به عنوان مثال برخورد DEMA-20 از پایین به بالا با DEMA-50 سیگنال صعود قیمت می دهد.

این برخورد ها در DEMA سریعتر و زودتر نسبت به برخورد میان EMA های معمولی صورت می گیرد. در تصویر زیر برای مقایسه بهتر، هر دو نوع اندیکاتور EMA و اندیکاتور DEMA در نمودار بیت کوین قرار داده شده است. این اندیکاتورها با دو بازه زمانی به صورت زیر تنظیم شده اند:

DEMA-20 = منحنی آبی رنگ

DEMA-50 = منحنی قرمز رنگ

EMA-20 = منحنی زرد رنگ

EMA-50 = منحنی مشکی رنگ

همانطور که می بینید، برخورد DEMA ها که با فلش سبز رنگ مشخص شده است خیلی زودتر نسبت به برخورد میان EMA ها که با فلش نارنجی مشخص شده اند، اتفاق می افتد. در نتیجه، DEMA سیگنال دهی زودتری برای روند صعودی دارد.

نمودار دارایی
مقایسه EMA و DEMA

نتیجه گیری

برخورد ها و دیگر سیگنال ها عموما از طریق DEMA نسبت به EMA زودتر اتفاق می افتد. عقب ماندگی کاسته شده و پاسخ دهی بالاتر توسط DEMA برای تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می کنند جذابیت بیشتری دارد ولی تریدر های بلند مدت ممکن است EMA را مناسب تر ببینند. مانند دیگر ابزارهای تحلیل، اندیکاتور DEMA نیز باید در کنار دیگر اندیکاتور ها استفاده شود.

پستهای مرتبط

اندیکاتور بولینجر باند (Bollinger Band)

سردبیر والبی

تحلیل تکنیکال چیست؟

سردبیر والبی

نظریه امواج الیوت (بخش دوم)

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید