قوانین جان مورفی
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » قوانین جان مورفی در تحلیل تکنیکال
آموزش آموزش تحلیل آموزش تحلیل تکنیکال

قوانین جان مورفی در تحلیل تکنیکال

جان مورفی یک مولف، مقاله نویس و سخنگوی معروف و محبوب در حوزه ی تحلیل تکنیکال است. مقاله مورفی تحت عنوان «۱۰ قانون تریدینگ تکنیکال» مجموعه ای است از توصیه هاو قوانین وی به تازه کاران در این حوزه که در طول چندین سال جمع آوری شده است.

معرفی قوانین جان مورفی

ورای نمودارهای گرافیکی و فرمول های ریاضی که برای تحلیل روند بازار استفاده می شوند، یکسری مفاهیم پایه ای وجود دارند که برای بیشتر تئوری های تحلیل تکنیکال، مناسب هستند. جان مورفی در طول ۳۰ سال قوانینی طراحی کرد که با استفاده از آن ها، نه تنها مبتدیان حوزه تحلیل بازار می توانند ایده ی کلی تریدینگ را بفهمند، بلکه حرفه ای ها نیز شناسایی روش های تریدینگ خود را ساده سازی نمایند. اساس رویکرد مورفی در تحلیل تکنیکال این است که قیمت کجا می خواهد برود نه اینکه دلیل پشت این مسیر تحرکات قیمت چیست. در ادامه به توضیح این ۱۰ قانون خواهیم پرداخت.

 

قانون اول جان مورفی – روند را نقشه برداری کنید

روند بازار را در طولانی مدت مطالعه کنید. با بررسی چارت ها به صورت هفتگی و ماهانه شروع نمایید و روند بازار در طول چندین سال را بشناسید. این کار باعث می شود چشم انداز بهتر و شفاف تری نسبت به بازار بدست آورید. زمانی که روند اصلی و کلی بازار دستتان آمد، می توانید به بررسی بازه های کوتاه مدت بازار بپردازید. حتی اگر فقط می خواهید در بازه زمانی کوتاهی ترید کنید، بهتر است در همان مسیری باشد که روند بازار در طولانی مدت است.

 

قانون دوم – روند را کشف کنید و با آن همراه شوید

روندهای بازار، بازه های زمانی گوناگونی را شامل می شود. از بازه زمانی طولانی گرفته تا بازه زمانی میانه و در نهایت کوتاه مدت. این بازه ها را بشناسید و از مناسب ترین آنها استفاده نمایید. اگر از بازه میانه استفاده می کنید بهتر است روند هفتگی یا روزانه را دنبال نمایید. از طرف دیگر اگر بازه زمانی کوتاه مدت را انتخاب کرده اید از چارت روزانه یا ساعتی و یا حتی دقیقه ای استفاده کنید. در هر صورت برای هر استراتژی تریدینگی باید روند اصلی بازار در بازه زمانی طولانی مدت را شناسایی نمایید.

قانون سوم جان مورفی – قله ها و دره ها را پیدا کنید

قانون مورفی
سطوح حمایتی و مقاومتی در نمودار بیت کوین

سطوح حمایتی و مقاومتی را پیدا کنید. همانطور که می دانید برای خرید بهتر است بازار نزدیک سطوح حمایتی باشد. برای فروش نیز سطوح مقاومتی می توانند بهترین نقاط باشند. اگر سطح مقاومت شکسته شود به یک حمایت برای پولبک تبدیل می شود. همین اتفاق نیز می تواند برای حمایت بیافتد.

در تصویر بالا که نشان دهنده ی قیمت بیت کوین از ژوئن ۲۰۱۹ تا دسامبر همان سال است، خط آبی پس از شکسته شدن (فلش سیاه رنگ) به عنوان حمایت (فلش های آبی رنگ) عمل کرده است و باعث پولبک شده است. همچنین در اواخر اکتبر به عنوان مقاومت (فلش نارنجی رنگ) ظاهر شده است.

قانون چهارم – بفهمید چقدر تا شکسته شدن روند باقی مانده است

شناسایی درصد بازگشت در نمودار بیت کوین
شناسایی درصد بازگشت در نمودار بیت کوین

درصد بازگشت ها را اندازه گیری کنید. زمانی که قرار است یک اصلاح اتفاق بیافتد، بازار به اندازه ی مشخصی از روند قبلی بازگشت می کند. البته به صورت کلی معمولا بین یک سوم تا دو سوم بازگشت صورت می گیرد که معمولا این میزان ۵۰ درصد است.

قانون پنجم جان مورفی – خط روند را رسم کنید

رسم خط روند در نمودار بیت کوین
رسم خط روند در نمودار بیت کوین

خطوط روند جز ساده ترین ولی موثر ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. خطوط روند صعودی از دو دره مناسب رسم می شوند. به همین منوال، خطوط روند نزولی نیز از دو قله مناسب کشیده می شوند. شکسته شدن خطوط روند می تواند سیگنال مناسبی از تغییر آن باشد. یک خط روند معتبر خطی است که حداقل سه بار لمس شود. هر چقدر تعداد برخورد ها بر این خط بیشتر باشد، این خط مهم تر است.

در شکل بالا که از نمودار قیمت بیت کوین گرفته شده است، با وصل کردن قله ها (فلش های نارنجی رنگ) خط روند رسم شده است که با شکسته شدن آن (فلش مشکی رنگ) مسیر روند تغییر کرده و صعودی شده است.

قانون ششم – میانگین های متحرک را دنبال کنید

قوانین تحلیل جان مورفی
میانگین های متحرک در نمودار بیت کوین

حرکت قیمت بالا یا پایین میانگین متحرک، سیگنال مناسبی از خرید یا فروش می دهد. از این اندیکاتور می توان فهمید که آیا هنوز روند قبلی در جریان است یا روند جدیدی شکل گرفته. البته باید این مساله را نیز مد نظر داشت که میانگین متحرک جلوتر از روند نیست ولی سیگنال های تغییر روند را به صورت قریب الوقوع نشان می دهد.

برای بازه ی کوتاه مدت می توان از میانگین ۲۰ روزه استفاده کرد. برای بازه میانه، میانگین ۵۰ روزه و برای روند اصلی و کلی بازار، میانگین ۲۰۰ روزه نسبت به سایرین اهمیت بیشتری دارند. برخورد دو میانگین با یکدیگر نیز اطلاعات مفیدی از روند ارائه می دهند. محبوب ترین این ترکیب ها میانگین ۵ و ۲۰ روزه، ۲۰ و ۵۰ روزه و در نهایت ۵۰ و ۲۰۰ روزه هستند. البته اگر بخواهید نقاط برخورد را مطالعه کنید، میانگین متحرک نمایی (Exponential moving average) به اختصار EMA مناسب تر است.

در تصویر بالا که قیمت بیت کوین از اواسط ۲۰۱۸ تا اواسط ۲۰۱۹ را نشان می دهد، نمودار بنفش رنگ EMA_50 است و نمودار مشکلی رنگ EMA-200 می باشد. فلش نارنجی رنگ برخورد دو نمودار را در حالتی نشان می دهد که EMA_50 با شیب تندی به سمت پایین در جریان است که نشان از خرسی بودن بازار می باشد. فلش آبی رنگ از دیگر سو نشان دهنده ی برخورد دو نمودار در حالتی است که EMA_50 به سمت بالا EMA-200 را قطع کرده و نشان دهنده ی آغاز روند صعودی است.

 

 

قانون هفتم جان مورفی – چرخش ها را یاد بگیرید

 

قانون های جان مورفی
شناسایی چرخش ها در نمودار بیت کوین

اسیلاتورها برای تشخیص بازار در وضعیت خرید مفرط (Overbought) یا فروش مفرط (Oversold) بسیار مفیدند. زمانی که میانگین های متحرک تغییر روند را تایید می کنند، اسیلاتور ها می توانند زودتر تغییر را به ما هشدار دهند. دو تا از محبوب ترین اوسیلاتور ها عبارتند از RSI (Relative Strength Index) و اسیلاتور Stochastic. هر دوی این اسیلاتور ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می کنند.

در RSI قرار داشتن در بالای عدد ۷۰ نشان از خرید مفرط است و پایین تر رفتن از عدد ۳۰ نشان از فروش مفرط می باشد. این اعداد برای Stochastic عبارتند از ۲۰ و ۸۰. این را نیز باید اضافه کرد که برای RSI بهتر است از بازه ی ۹ یا ۱۴ روزنه یا هفته استفاده شود و اسیلاتور Stochastic روی بازه ۱۴ روزه یا ۱۴هفته تنظیم گردد. از بازه هفتگی می توان برای سیگنال دهی روزانه استفاده کرد و از بازه روزانه برای سیگنال دهی ساعتی یا دقیقه ای می توان بهره برد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، پیش از هر افزایش قیمتی، نمودار RSI وضعیت خرید مفرط را نشان می دهد. در اول آوریل ۲۰۱۹ شاهد بالاتر رفتن نمودار RSI (نمودار بنفش رنگ) از محدوده بنفش هستیم که به دنبال آن قیمت افزایش یافته است، سپس در دوم می و در نهایت ۲۰ ژوئن.

قانون هشتم – نشانه های هشدار را بشناسید

جان مورفی و تحلیل
اندیکاتور MACD در نمودار بیت کوین

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) سیستم برخورد میانگین های متحرک را با اسیلاتور خرید و فروش مفرط ترکیب کرده است. سیگنال خرید زمانی خود را نشان می دهد که خط سریعتر، خط کند تر را به سمت بالا بشکند و هر دو زیر صفر باشند. سیگنال فروش نیز زمانی است که خط سریعتر، خط کند تر را به سمت پایین بشکند و هر دو بالای صفر باشند. این اندیکاتور تفاوت بین دو خط را نشان داده و تغییر روند را زودتر هشدار می دهد. بایستی این مساله را مد نظر قرار داد که سیگنال های هفتگی مقدم بر سیگنال های روزانه هستند.

در تصویر بالا شاهد سیگنال دهی اندیکاتور MACD هستیم. نمودار سریعتر که با رنگ آبی مشخص شده است در ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ نمودار کند تر یعنی نمودار نارنجی رنگ را به سمت بالا می شکند و هر دوی آنها زیر صفر هستند. پس از آن قیمت افزایش می یابد. در ۲۶ آگوست شاهد شکسته شدن نمودار کندتر توسط نمودار سریعتر هستیم که در بالای صفر هستند و پس از آن قیمت کاهش می یابد.

قانون نهم – روند را از غیر روند تشخیص دهید

اندیکاتور ADX در نمودار بیت کوین
اندیکاتور ADX در نمودار بیت کوین

خط ADX (Average Directional Movement Index) برای تشخیص فاز روند از فاز معامله بسیار مفید است. این اندیکاتور میزان روند یا مسیر در بازار را اندازه گیری می کند. خط ADX رو به بالا نشانگر روند قوی است در حالیکه خط رو به پایین، نشانگر یک تریدینگ در بازار و عدم حضور روند است. با تشخیص مسیر خط ADX هم چنین می توان مناسب ترین استراتژی معامله و بهترین اندیکاتور را برای شرایط کنونی بازار تشخیص داد.

قانون دهم جان مورفی – علائم تایید را بشناسید

 

حجم

حجم معاملات در نمودار بیت کوین
حجم معاملات در نمودار بیت کوین

بازار را نادیده نگیرید. حجم بازار که با اندیکاتور Volume قابل شناسایی است، برای تایید بسیار مهم است. مطمئن شوید که حجم بالا مطابق با روند اصلی باشد. در روند صعودی، حجم بالا نشانگر این است که سرمایه ی جدید وارد شده در بازار، از روند اصلی حمایت می کند. کاهش حجم از دیگر سو، اخطاری در مورد پایان روند می دهد. در نتیجه یک روند محکم از افزایش قیمت باید با افزایش حجم سرمایه همراه باشد.

جمع بندی

در این مقاله راهنمای کلیدی و اصلی برای مبتدیان در عرصه تحلیل تکنیکال فراهم شد. بایستی این را مد نظر قرار داد که این نوع تحلیل نیازمند یادگیری مداوم و کسب تجربه است. به یاد داشته باشید که در این عرصه همیشه باید دانش آموز بود.

 

پست های مرتبط

الگوی مستطیل ادامه دهنده

سردبیر والبی

شناخت حباب بیت کوین

سردبیر والبی

میانگین های متحرک (Moving Averages)

سردبیر والبی

درج دیدگاه

error: اجازه کپی ندارید