اندیکاتور کافمن
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » آموزش تحلیل » آموزش چارت » اندیکاتورهای چارت » اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن
آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن (Kaufman’s Adaptive Moving Average) ابزاری برای تشخیص میزان نوسان و همچنین اختلالات (Noise) در بازار است که توسط Perry Kaufman ایجاد شد. این اندیکاتور که نام اختصاری آن KAMA می باشد، در زمانی که نوسانات کم باشد نزدیک به نمودار قیمت حرکت می کند و در زمان های تغییر روند و نوسانات بزرگ، خود را با آن تطبیق می دهد. این ابزار که دنبال کننده تغییرات قیمت است برای شناسایی روند اصلی، نقاط تغییر روند و فیلتر کردن حرکات قیمت مناسب می باشد.

مفهوم اندیکاتور کافمن
اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن در نمودار بیت کوین

نحوه محاسبه اندیکاتور کافمن

برای آشنایی با نحوه محاسبه اندیکاتور کافمن ابتدا باید با تنظیمات پیشنهاد شده توسط کافمن آشنا شویم. کافمن از سه مقدار برای اندیکاتور خود استفاده می کند که عبارتند از: (۱۰، ۲، ۳۰)

  • عدد ۱۰ برای تعداد دوره های نرخ بازده
  • عدد ۲ برای تعداد دوره های میانگین متحرک EMA سریعتر
  • عدد ۳۰ برای تعداد دوره های میانگین متحرک EMA کندتر

حال نیاز است نرخ بازده (Efficiency Ratio) و ثابت هموار ساز (Smoothing Constant) محاسبه شوند. نرخ بازده نشان دهنده میزان تغییرات قیمت بر اساس نوسانات در هر دوره است و ثابت هموار ساز متغیری است که برای هموار سازی دوره های زمانی استفاده می شود.

محاسبه نرخ بازده

نرخ بازده اندیکاتور کافمن از طریق تقسیم میزان تغییرات قیمت بر میزان نوسانات دوره ها بدست می آید. برای محاسبه تغییرات قیمت و نوسانات روزانه از فرمول های زیر استفاده می شود:

میزان تغییرات =قیمت بسته شده ده دوره قبل- قیمت بسته شده دوره جاری

میزان نوسانات= مجموع ۱۰ دوره * (قیمت بسته شده دوره قبل- قیمت بسته شده دوره جاری)

نرخ بازده =  میزان نوسانات/ میزان تغییرات

نرخ بازده در بازه بین صفر تا یک قرار می گیرد، البته برابر شدن با این مقادیر بسیار نادر است. نرخ بازده زمانی برابر با یک می شود که برای ده دوره زمانی قیمت به صورت پیوسته رشد کند یا کاهش یابد. برابر شدن این نرخ با صفر نیز نشان دهنده عدم تغییر قیمت برای ده دوره است.

محاسبه ثابت هموار ساز

ثابت هموارساز خود از دو ثابت هموار ساز میانگین متحرک نمایی استفاده می کند که یکی از آنها ثابت هموار ساز برای میانگین متحرک کندتر است و دیگری ثابت هموارساز برای میانگین متحرک سریعتر. فرمول اصلی بدین صورت است:

ثابت هموارساز = (نرخ بازده*(  ثابت هموار ساز میانگین متحرک کندتر – ثابت هموار ساز میانگین متحرک تندتر)+ ثابت هموار ساز میانگین متحرک کندتر)*۲

منظور از میانگین متحرک تندتر همان EMA با ۲ دوره زمانی و میانگین متحرک کندتر همان EMA با ۳۰ دوره زمانی است که در بخش تنظیمات اندیکاتور کافمن بدان اشاره شد.

محاسبه اندیکاتور KAMA

حال که نرخ بازده و ثابت هموار ساز محاسبه شدند، می توان نحوه محاسبات در اندیکاتور کافمن را در فرمول زیر مشاهده نمود:

عدد کنونی KAMA = عدد قبلی KAMA + ثابت هموار ساز *( عدد قبلی KAMA- قیمت کنونی)

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن

اولین استفاده ای که می توان از اندیکاتور کافمن کرد برخورد نمودار قیمت با منحنی این اندیکاتور است. زمانی که این برخورد صورت می گیرد، تغییرات جهت دار قیمت مشخص می شوند که می تواند برای سیگنال گیری استفاده شوند. برای مثال زمانی که قیمت از پایین به بالا منحنی KAMA را می شکند سیگنال خرید داده می شود و به طور برعکس اگر نمودار قیمت از بالا به پایین این اندیکاتور را قطع کند سیگنال فروش به حساب می آید.

برای کاهش میزان خطا در این نوع سیگنال گیری می توان از فیلتر های زمانی یا قیمتی استفاده نمود. به عنوان مثال فرد تحلیلگر می تواند زمانی روی سیگنال خرید اطمینان داشته باشد که برای یک دوره زمانی مشخص (مثلا سه روز در چارت روزانه) نمودار قیمت در بالای اندیکاتور قرار داشته باشد. یا اینکه از درصد تغییر قیمت مشخص استفاده کند بدین صورت که اگر پس از برخورد این دو منحنی، قیمت به میزان درصد مشخصی (به عنوان مثال ۱۰ درصد) تغییر کرد این سیگنال معتبر است.

کاربرد اندیکاتور کافمن
دو برخورد نمودار قیمت بیت کوین با اندیکاتور کافمن

کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن

یک کاربرد اندیکاتور کافمن تشخیص روند اصلی بازار است. همانطور که می دانید در برخی مواقع بخاطر وجود نویزهای فراوان در نمودار قیمت نمی توان به راحتی مسیر اصلی حرکت قیمت را مشخص نمود. در این گونه مواقع به خاطر عملکرد مطلوب اندیکاتور KAMA در نویز گیری از بازار، تشخیص روند اصلی بسیار آسان تر می شود. حتی می توان برای راحت تر شدن کار، پارامتر دوره زمانی میانگین متحرک سریعتر را از عدد ۲ به عدد ۵ تغییر داد. بدین ترتیب اندیکاتور هموار تر می شود. در تصویر بالا این موضوع در نمودار اتریوم به سهولت قابل تشخیص است.

کاربرد اندیکاتور کافمن
دو برخورد نمودار قیمت بیت کوین با اندیکاتور کافمن

به عنوان مثال در تصویر بالا شاهد دو برخورد نمودار قیمت بیت کوین با اندیکاتور کافمن هستید. در قسمتی که با فلش قرمز مشخص شده، قیمت پس از برخورد با اندیکاتور حدود ۱۴ درصد کاهش می یابد پس از آن روند نزولی آغاز می شود. پس از آن مجددا شاهد یک برخورد قوی از پایین به بالا هستید که با فلش سبز رنگ مشخص گشته. اینجا نیز قیمت پس از برخورد با اندیکاتور حدود ۱۶ درصد افزایش می یابد و پس از آن روند صعودی می شود.

در خصوص شناسایی روند باید گفت هنگامی که در اندیکاتور KAMA شاهد شکل گیری قله هایی بالاتر از قله قبلی (Higher High) باشیم روند صعودی است و به طور برعکس تا زمانی که دره ها در این اندیکاتور نسبت به دره های پیش از خود پایین تر قرار گیرند (Lower Low) روند نزولی است.

اندیکاتور کافمن
استفاده ترکیبی از اندیکاتور کافمن در نمودار اتریوم

استفاده ترکیبی از اندیکاتور کافمن

در نهایت اینکه می توان از اندیکاتور کافمن به صورت ترکیبی نیز استفاده نمود بدین صورت که یک اندیکاتور KAMA با دوره طولانی تر در کنار همین اندیکاتور با دوره سریعتر استفاده نمود. به عنوان مثال از KAMA با تنظیمات 10-5-30 در کنار یک اندیکاتور KAMA دیگر با تنظیمات 10-2-30 می توان استفاده نمود. زمانی که منحنی KAMA سریعتر از پایین به بالا منحنی KAMA کندتر را قطع کند، می توان انتظار افزایش قیمت را داشت و به طور برعکس اگر این برخورد از بالا به پایین صورت گیرد، احتمال کاهش قیمت وجود خواهد داشت. در تصویر بالا این موضوع درنمودار اتریوم نشان داده شده است.

پستهای مرتبط

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI

سردبیر والبی

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

سردبیر والبی

خط روند چیست؟

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید