اندیکاتور SAR سهموی
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » اندیکاتور SAR سهموی (Parabolic SAR)
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

اندیکاتور SAR سهموی (Parabolic SAR)

اندیکاتور SAR سهموی که توسط Walles Wilder ایجاد شده است، یک سیستم تریدینگ مبتنی بر زمان و قیمت می باشد. وایلدر نام این اندیکاتور را سیستم سهموی قیمت/ زمان نام نهاد ولی به خاطر اندیکاتور استفاده شده در این سیستم، SAR سهموی که مخفف «Stop and Reverse» می باشد نامیده شد. SAR در زمانی که روند در طول زمان گسترش می یابد، دنباله رو قیمت است.

معرفی اندیکاتور SAR سهموی

اندیکاتور SAR در زمانی که قیمت در حال افزایش باشد، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و اگر قیمت نزولی باشد در بالای نمودار قیمت ظاهر می شود. بدین ترتیب، در زمانی که روند قیمت بازگشت کند و از بالا یا پایین اندیکاتور را بشکند، SAR متوقف شده و باز می گردد. در تصویر زیر شاهد قرار گیری اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت کوین هستید.

معرفی اندیکاتور SAR
اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت کوین

وایلدر این ابزار تحلیل تکنیکال را در سال ۱۹۷۸، در کتاب خود تحت عنوان «مفاهیم جدید در سیستم تریدینگ تکنیکال» معرفی نمود. این کتاب همچنین شامل معرفی اندیکاتور RSI، اندیکاتور دامنه میانگین حقیقی (ATR) و مفهوم حرکت جهت دار میانگین (ADX) نیز هست. علی رغم اینکه این ابزار ها در زمانی ایجاد شدند که کامپیوتر وارد عصر طلایی خود نشده بود ولی از آن زمان تاکنون محبوبیت و معروفیت خود را از دست نداده اند.

نحوه محاسبه اندیکاتور SAR سهموی

نحوه محاسبه در اندیکاتور SAR سهموی به خاطر استفاده از متغیر های اگر/ سپس، بسیار پیچیده است. در نهایت باید گفت نحوه محاسبه در زمانی که قیمت در حال صعود است با فرمول بکار گرفته شده در زمان کاهش قیمت متفاوت می باشد. در نتیجه ما در اینجا این دو بخش را جداگانه آورده ایم.

در زمان صعود:

SAR قبلی = ارزش SAR برای دوره پیشین

نقطه اکسترمم (EP) = بالاترین مقدار در روند صعودی کنونی

فاکتور شتاب دهی (AF) = از عدد ۰.۰۲ شروع می شود و هر زمان که دورترین نقطه یک رکورد بزند، بر مقدار فاکتور شتاب دهی ۰.۰۲ افزوده می شود. توجه کنید میزان تغییر دورترین نقطه تفاوتی در تغییر ارزش AF ندارد بلکه فقط بالاتر بودن آن نسبت به دورترین نقطه های قبلی است که حائز اهمیت می باشد.

مقدار SAR = SAR قبلی + AF قبلی * (SAR قبلی – EP قبلی)

در تصاویر زیر نمودار قیمت اتریوم همراه با اندیکاتور SAR سهموی را همراه با نوع محاسبات و اعداد بدست آمده برای SAR را مشاهده می کنید. توجه داشته باشید از فلش آبی رنگ به بعد روند صعودی آغاز شده است.

اندیکاتور SAR سهموی در نمودار
نمودار اتریوم با اندیکاتور SAR سهموی بهمراه نوع محاسبات
محاسبات اندیکاتور
اعداد بدست آمده برای SAR

در زمان نزول قیمت

مثال بالا برای روند صعودی قرار داده شده است. حال برای روند نزولی نیز به ترتیب زیر عمل می شود.

در زمان کاهش:

SAR قبلی = ارزش SAR برای دوره پیشین

دورترین نقطه (EP) = بالاترین مقدار در روند نزولی کنونی

فاکتور شتاب دهی (AF) = از عدد ۰.۰۲ شروع می شود و هر زمان که دورترین نقطه یک رکورد بزند، بر مقدار فاکتور شتاب دهی ۰.۰۲ افزوده می شود. توجه کنید میزان تغییر دورترین نقطه  تفاوتی در تغییر ارزش AF ندارد بلکه فقط پایین تر بودن آن نسبت به دورترین نقطه های قبلی است که حائز اهمیت می باشد.

مقدار SAR = SAR قبلی – AF قبلی * (EP قبلی –SAR قبلی)

تفسیر اندیکاتور SAR سهموی

اندیکاتور SAR سهموی یک ابزار دنبال کننده قیمت و در نتیجه پیرو روند است. در مورد این ابزار باید اینچنین گفت که در زمان صعودی بودن روند قیمت، هیچگاه حالت کاهشی به خود نمی گیرد بلکه همیشه افزایشی است. در نتیجه مانند یک حفاظ عمل کرده که می توان از آن برای تشخیص حد ضرر استفاده نمود. در زمانی که قیمت از این اندیکاتور پایین تر بیاید، بلافاصله SAR در بالای آن قرار می گیرد و تا مادامی که روند کاهشی ادامه داشته باشد، جایگاه خود را در بالای نمودار قیمت حفظ می کند. این حالت عدم بازگشتی اندیکاتور باعث می شود به عنوان یک نگهدارنده سود در نظر گرفته شود.

گام های افزایشی

همانطور که در بخش نحوه محاسبه ذکر کردیم، فاکتور شتابدهی نوعی ضریب است که بر نرخ تغییرات در SAR تاثیر می گذارد. در یک روند صعودی، هر بار که یک رکورد جدید قیمتی ثبت می شود این فاکتور یک درجه بر اساس میزانی که برای آن تعریف شده افزایش می یابد. به صورت اصولی و بر اساس آنچه که وایلدر تنظیم نموده است، این مقدار برابر با ۰.۰۲ می باشد که می تواند بنا بر نیاز تحلیل گر تغییر نماید. در نتیجه می توان گفت این فاکتور ارائه دهنده و تعیین کننده میزان حساسیت در اندیکاتور SAR است.

هر چقدر این فاکتور کمتر باشد حساسیت اندیکاتور کاهش می یابد در نتیجه فاصله نقاط اندیکاتور از نمودار قیمت بیشتر شده و تغییر بیشتر قیمت نیاز است تا این اندیکاتور بازگردد. همچنین اگر مقدار این فاکتور افزایش یابد، حساسیت SAR بیشتر شده و نزدیکتر به نمودار قیمت حرکت می کند در نتیجه تغییر کم قیمت می تواند موجب بازگشت و چرخش اندیکاتور شود. در نظر داشته باشید که حساسیت بالا نیزبرای فاکتور شتابدهی، امکان سیگنال دهی اشتباه را بیشتر می کند.

اندیکاتور SAR بر نمودار بیت کوین
دو اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت کوین

برای درک بهتر این موضوع، در تصویر بالا شاهد دو اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیت کوین هستید که یکی با فاکتور شتابدهی ۰.۰۱ (نقاط صورتی رنگ) و دیگری با فاکتور شتابدهی ۰.۰۳ (نقاط آبی رنگ) تنظیم شده اند. همانطور که می بینید، در روند نزولی که از اواسط آگوست ۲۰۱۹ ایجاد شده و تا اواخر اکتبر ادامه دارد، با هر چرخش و افزایش قیمت، نقاط آبی رنگ در زیر نمودار قیمت ظاهر می شوند ولی نقاط صورتی به طور یکدست در بالای اندیکاتور قرار گرفته و چرخشی ندارند.

تنظیم میزان حداکثری برای فاکتور شتابدهی

در این اندیکاتور می توان با تنظیم میزان حداکثری برای فاکتور شتابدهی، حساسیت این ابزار را تغییر داد. در حالت کلی هر چقدر این مقدار افزایش یابد، میزان حساسیت بالاتر می رود. در تصویر زیر این موضوع قابل مشاهده است. همانطور که می بینید، دو اندیکاتور SAR سهموی در نمودار بیتکوین قرار داده شده اند که میزان نرخ تغییر فاکتور شتابدهی برای هر دوی آنها به طور یکسان برابر با ۰.۰۲ می باشد ولی چیزی که در آنها تفاوت دارد، میزان حداکثری برای این فاکتور است. یکی از آنها با مقدار ۰.۱ (نقاط آبی رنگ) تنظیم شده در حالیکه دیگری بر اساس تنظیمات اصلی آن یعنی ۰.۲ (نقاط زرد رنگ) قرار گرفته است. در مستطیل خاکستری تفاوت حساسیت این دو اندیکاتور به خوبی مشخص است.

تغییر فاکتور شتابدهی
مقایسه دو اندیکاتور SAR سهموی با فاکتورهای شتابدهی مختلف

جمع بندی

بنا بر نظر وایلدر، اندیکاتور SAR سهموی برای زمان هایی مناسب است که بازار دارای روند است یعنی در نبود ترند یا روند، این اندیکاتور به میزان ۵۰ درصد احتمال سیگنال دهی اشتباه دارد. چرا که این ابزار به گونه ای طراحی شده که روند را دنبال کند. میزان کیفیت سیگنال دهی این ابزار مانند بسیاری دیگر از ابزار های تحلیل تکنیکال، وابستگی زیادی به تنظیمات آن و هم چنین ویژگی دارایی مورد نظر دارد. یک تنظیم درست و دقیق در کنار یک روند بی عیب می تواند فرصت های خوبی برای سیگنال دهی توسط این ابزار فراهم آورد. در این خصوص باید ذکر نمود که هیچ قانون طلایی یا تنظیماتی که برای همه دارایی ها مناسب باشد وجود ندارد. به همین خاطر هر دارایی را باید بر اساس ویژگی های خودش ارزیابی نمود.

پستهای مرتبط

تزوس (TEZOS) چیست؟

سردبیر والبی

اتریوم (Ethereum) چیست؟ راهنما برای مبتدیان

سردبیر والبی

اندیکاتور آرون (Aroon)

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran